Indicador de Movimento Direcional (DMI) Autopsia
Esta semana estamos conduzindo o bisturi no indicador Indicador de Movimento Direcional, geralmente conhecido como DMI para breve.
Neste artigo vamos cortar o Índice de Movimento Direcional, descobrir o que o torna tão popular, como os comerciantes aplicá-lo à sua análise de mercado e como podemos atingir o mesmo objetivo com o indicador de preço livre ação comercial.
O DMI foi inventado por J. Welles Wilder, que também foi o pai do popular 'índice de força relativa' indicador. Wilder publicou pela primeira vez o conceito de DMI em 8220, Novos conceitos em Technical Trading Systems8221 ;, desde que os comerciantes têm vindo a utilizá-lo com a sua análise técnica.
Em um relance o gráfico do índice de movimento direcional olha como um desenho da criança de 2 anos, mas nós não deixamos que nos intimidam. Então vamos continuar com o relatório de autópsia, quebrar nossas descobertas e tentar fazer algum sentido do DMI.
Então, o que o Índice de Movimento Direcional faz?
Quando você carrega o Índice de Movimento Direcional em seus gráficos, ele pedirá o valor do período de entrada usado para seus cálculos internos.
O valor de entrada determina quantas velas são usadas nos cálculos do Índice de Movimento Direcional, o padrão é 14. Uma vez que o indicador aceita seu parâmetro de entrada, ele vai abrir sua própria janela de indicador na parte inferior do gráfico de preços.
Você verá duas linhas dentro da nova janela de indicador, normalmente coloridas em verde e vermelho.
A Linha Verde representa a Saída + DI.
A Linha Vermelha representa a saída-ID.
O único propósito do Índice de Movimento Direcional é determinar a direção e a força da tendência do mercado. Ele consegue isso usando uma fórmula longa que produz os dois valores + DI-ID.
Esses valores variam entre 0-100 e são projetados para quantificar a força da tendência, mas essas linhas poderiam ser facilmente interpretadas como um monitor de freqüência cardíaca de um comerciante estressado.
A autópsia
Quando rasgamos esse indicador, percebemos que a fórmula que direcionava a função básica do Índice de Movimento Direcional parecia bastante simples, mas quando você a quebra em seus componentes menores, parece algo que Einstein usaria em seus cálculos da relatividade geral.
Aqui estão as fórmulas principais usadas para determinar os valores do Índice de Movimento Direcional.
+ DI = (+ DM EMA / ATR) * 100
-DI = (-DM EMA / ATR) * 100
Agora nós tínhamos que pedir alguma pizza no laboratório de autópsia e trabalhar algumas horas extras para analisar essas fórmulas do Índice de Movimento Direcional, elas precisavam ser divididas e explicadas em etapas.
Etapa 1: Compare alguns dados de vela
A primeira etapa é a elaboração dos valores + DM-DM.
UpMove = alta de hoje - alta de ontem
DownMove = ontem baixo - hoje baixo
Esta primeira etapa compara basicamente os altos e baixos de cada vela no período definido pelo usuário. Lembre-se de que o padrão é 14.
Etapa 2: Executar os dados através de alguma lógica.
A segunda etapa é usar os dados comparados da primeira etapa e passá-lo através de alguma lógica básica para obter o nosso valor DM final.
Se UpMove & gt; DownMove e UpMove & gt; 0, então + DM = UpMove, else + DM = 0
Se DownMove & gt; UpMove e DownMove & gt; 0, então - DM = DownMove, else - DM = 0
Uma vez que o indicador DMI conclui a lógica para resolver os valores DM finais, a última etapa da fórmula pode ser concluída para encontrar o valor de índice de direção (DI), que é o que você vê no gráfico.
Etapa 3: Esmague o teclado da calculadora um pouco mais
Lembre-se da fórmula DMI original que mostramos no início do relatório de autópsia, bem o 'ATR' significa Average true range. Para entender a média True Range melhor, você pode verificar a nossa média True Range Indicador Autópsia.
+ DI = (+ DM EAverage / Average True Range) * 100
-DI = (-DM EAverage / Average True Range) * 100
Assim, a parte final da fórmula passa os valores de DM para uma fórmula de média exponencial e divide-a pelo valor médio de intervalo verdadeiro, multiplicado por 100 para obter nosso valor de porcentagem.
Se você acha que isso lhe dá uma dor de cabeça, pense sobre os tempos antes de computadores existiam e os comerciantes foram manualmente trabalhando fora desses valores em calculadoras de mesa. No momento em que finalmente conseguiu através da matemática inteira eles podem ter perdido o seu comércio.
Mas não se preocupe; Essas fórmulas não são algo que você precisa saber. Na verdade, o indicador só precisa ser carregado no gráfico, e você pode simplesmente fazer observações ou decisões de negociação pelo convenientemente calculado calculado DI linhas, muito mais fácil!
Então vamos seguir em frente e ver como os comerciantes usam o DMI em sua negociação.
Como o DMI é tipicamente usado nos mercados.
O Índice de Movimento Direcional é uma ferramenta de tendência e direção, os comerciantes podem determinar essas duas características observando as linhas + DI e - DI que são exibidas na janela Índice de Movimento de Direção, geralmente localizada na parte inferior do gráfico de preços.
A linha + DI é um valor quantificado de força de alta.
+ Os valores de DI abaixo de 25 indicam uma baixa atividade de alta.
+ DI valores em torno de 25 indicam alguma pressão de alta.
+ DI valores acima de 40 comunicar uma forte tendência de alta no lugar.
A linha - DI é um valor quantificado da força de baixa.
Os valores de ID abaixo de 25 indicam uma baixa atividade de baixa.
Os valores de ID em torno de 25 indicam alguma pressão de baixa.
Os valores de - DI acima de 40 comunicam uma forte tendência de baixa no lugar.
A estratégia simples é esperar que o DI + atravesse mais de 25 e ir por muito tempo, ou esperar que o ID atravesse mais de 25 para ser sinalizado para curto o mercado.
Se um comerciante estava usando a estratégia de 25 cruz, o gráfico acima demonstra um exemplo quando o Índice de Movimento Direcional teria sinalizado um comércio de alta.
O gráfico acima demonstra um comércio de baixa '25 crossover 'desencadeado quando se usa a linha 25 DMI como um gatilho comercial.
Outra estratégia é usar o cruzamento direto do + DI e - DI. Dependendo de qual é a linha dominante que realiza a cruz é a direção que o comerciante é sinalizado para o comércio.
No exemplo acima, a linha + DI atravessou o - DI. Isso sinalizou o comerciante no início de uma tendência de alta.
O gráfico acima mostra um sinal de crossover DMI de baixa quando o - DI cruzou acima da linha + DI.
Porque nós não gostamos dele
Onde começamos, bem primeiramente aqueles exemplos perfeitos do comércio eram apenas cereja escolhidos comércios da história da carta quando as condições da carta eram perfeitas para permitir que as estratégias de DMI trabalhem no seu mais melhor.
Agora vamos mostrar como esse indicador funciona durante as condições típicas do mercado.
Vamos dar uma olhada nessa linha direcional de 25 movimentos direcionais de estratégia cruzada ...
Acima é um exemplo de como a estratégia de cruzamento de linha do Índice de Movimento Direcional 25 normalmente funciona em condições normais de mercado. Sinalizando o comerciante para comprar o topo e vender o fundo, não é exatamente detectar tendências fortes, como ele é projetado para ...
Então, como sobre a estratégia de linha + DI / - DI cruz, como é que justo no mercado real?
Vamos dar uma olhada…
Surpreendentemente, a situação de carta aleatória que escolhemos para a estratégia de cruzamento realmente forneceu melhores sinais comerciais do que a estratégia cruzada que mostramos antes disso. Alguns dos negócios fizeram mover em algum lucro.
No entanto, ainda não podemos ver como essa estratégia é rentável e é por isso que ...
Cada plano de negociação inteligente usa boa gestão de dinheiro, no The Forex Guy usamos uma estratégia de gestão de dinheiro positiva, o que significa que sempre temos como objetivo retornar 2-3 vezes o que temos arriscado em cada comércio.
Digamos que devemos usar a estratégia de cruzamento acima, então os sinais de compra acima usam o baixo preço da vela de gatilho como nossa definição de perda de parada e os altos das velas de gatilho de baixa para nossas paradas nesses comércios
Nenhum desses negócios chegou a 1: 2 de risco / recompensa.
Isso significa que o comerciante teria sido eventualmente interrompido em todos os negócios ou pelo menos quebrou mesmo sobre os que começaram a trabalhar para fora. De qualquer forma esta estratégia teria resultado em uma perda líquida.
A maneira de ação de preço
Sabemos que o DMI foi projetado para determinar a força da tendência passando candlestick alta, baixa e fechar dados através de uma série de cálculos matemáticos e declarações de lógica.
Você não precisa de cálculos matemáticos para identificar uma tendência do mercado. O Índice de Movimento Direcional usa dados de ação de preço para tentar quantificar uma tendência, então por que não apenas cortar o DMI e usar os dados de ação de preço bruto-nos para estabelecer direção de tendência.
As tendências são facilmente e rapidamente identificadas por sucessões de altos mais altos e baixos mais altos (tendências de alta), ou, uma sucessão de baixos mais baixos e baixos mais baixos (tendências de baixa).
Uma Tendência Bullish ...
Uma tendência de baixa ...
Esperamos por fraqueza em uma tendência de alta e comprar através de um sinal de ação de preço nos níveis de tendência de balanço, ou esperamos sinais de força em mercados de baixa e vender sinais de ação de preço que se formam em níveis de balanço.
No gráfico mostrado acima, podemos identificar rapidamente a tendência de alta observando o padrão alto mais alto e mais alto.
Esperando por fraqueza nesta tendência de alta e usando um sinal de ação de preço para nos acionar para o comércio, somos capazes de tirar proveito de excelentes preços de mercado para a entrada de comércio.
Isso é muito mais eficaz do que usar as saídas DMI, como os sinais do Índice de Movimento Direcional tipicamente sinal de que você comprar em preços elevados e vender o mercado a preços mais baixos. Isso deixa o seu comércio exposto a ser atingido pelo mercado retracements, porque todos nós sabemos que o mercado não se move em linhas retas.
Ao fazer a mudança para negociação de ação de preço que pode facilmente organizar um funeral para este crossover oscilante pesadelo conhecido como o Índice de Movimento Direcional. É hora de começar a negociar inteligente e começar a negociar o que você vê, não o que tem sido matematicamente churned para você.
Uma vez que você joga afastado seus indicadores e limpa acima de sua carta de toda a confusão você começará realmente olhar nos gráficos em uma luz nova inteira. Gráficos de preços limpos realmente começam a trazer clareza nos mercados, e usando técnicas de negociação de ação de preço a sua confiança nos mercados vai melhorar drasticamente.
Se você quiser saber mais sobre nossos métodos profissionais de negociação de ações de preço, melhores sinais de forex ou nossos planos de gerenciamento de dinheiro poderosos, então sinta-se livre para conferir a página de informações de Price Action War Room.
Esperamos que você tenha encontrado este relatório útil, vamos vê-lo no próximo funeral indicador.
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